arthur/ArtStudies
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Add tseries, separate trend/seasonal/final differencing plots and run KPSS/ADF stationarity tests

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Arthur Danjou
2026-02-13 16:28:12 +01:00
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M2/Time Series/TD2.Rmd
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@@ -3,6 +3,9 @@
## 1. Import et visualisation
```{r}
library(tseries)
par(mfrow = c(1, 1))
data(AirPassengers)
plot(AirPassengers)
```
@@ -83,9 +86,24 @@ Différences clés :
## 6. Différenciation
```{r}
plot(diff(diff(log(AirPassengers), lag = 12)))
trend_diff <- diff(log(AirPassengers))
saison_diff <- diff(log(AirPassengers), lag = 12)
final_diff <- diff(trend_diff, lag = 12)
plot(trend_diff, main = "Différence première (Trend)", ylab = "Différence")
plot(saison_diff, main = "Différence saisonnière (Seasonal)", ylab = "Différence saisonnière")
plot(final_diff, main = "Différence finale (Trend + Seasonal)", ylab = "Différence finale")
```
Une différence première ($I−B$) pour retirer la tendance.
Une différence saisonnière ($I−B^{12}$) pour retirer la saisonnalité.
Une différence saisonnière ($I−B^{12}$) pour retirer la saisonnalité.
```{r}
kpss_test_result <- kpss.test(final_diff)
print(kpss_test_result)
adf_test_result <- adf.test(final_diff)
print(adf_test_result)
```